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Python量化+数字货币+轮换=4年1000次【附代码】
这是邢不兴第74期量化讲座的分享
作者| 邢步兴 林奇助教
本文视频版：
2021年春节前抱团股涨幅最大的时候，很多人都着急了。
急不上车宜追涨，车中犹豫宜止盈。
为此，我写了一篇文章，里面提到的策略就是为大家解决这些问题。
2月9日晚视频发布后，抱团股开始下跌……
这个策略的内容很简单：计算大盘指数（大市值如沪深300、涨50等）和小盘指数（小市值如创业板指数、中证指数等）的涨跌幅1000）每天收市前，持有表现良好的指数。
战略原则
这是一个如此简单的策略。 2010年至今，11年翻了8.48倍，年化收益率高达22.42%，远高于基准指数。
蓝线：沪深300 橙线：创业板指数 灰线：轮动策略
只是策略48%的最大回撤有点太大了，所以我们再次优化：计算涨跌幅后，先判断大小股涨跌幅是否小于0。
如果是，第二天就做空，如果不是，就按照原来的策略进行。
优化策略原理
优化策略收益由8.48倍变为11.71倍，年化收益率提升至26.21%，最大回撤明显下降。
蓝线：沪深300 橙线：创业板指数 灰线：轮动策略
攻略的具体内容可参见原文。
01
数字货币轮换
如果我们广泛地思考，这个策略可以有很多衍生品。
例如，不要在两个指数之间轮换，而应该在两只自己喜欢的股票之间轮换，或者在两个看好的行业之间轮换，比如白酒和券商。
如果你是混币圈，当然你也可以在数字货币之间轮换。 之前的文章也透露过这个收入非常的爆比特币量化，今天就来补一下这个坑。
1个
数字货币市场
从2017年到2021年3月，比特币和以太坊的价格如下：
蓝线：比特币 橙线：以太坊
4年时间，比特币翻了48倍，年化回报率153%。
同期，以太坊上涨了187倍，年化收益率高达250%。 当然，最大回撤高达92%。 这主要是因为以太坊的市值较小，波动性更大。
比特币和以太坊本身的收益表现就已经很不错了。 如果我们使用之前的轮换策略，是不是可以获得更好的收益呢？
2个
简单的政策轮换
先看原来的策略，它会在每天收盘前（北京时间0:00，北京时间8:00）计算比特币和以太坊前20天的涨跌幅，然后判断是买比特币还是以太坊。
战略依据：数字货币
我们按照2.5‰的手续费（远高于实际行情）进行回测，得到如下结果：
蓝线：比特币 橙线：以太坊 黄线：轮动策略
从2017年到2021年3月，轮动策略翻了765倍，年化收益391%，远超同期比特币和以太坊的表现。
美中不足的是该策略最大回撤高达77%，主要发生在2018年的熊市。
但是仔细想想也能理解，因为我们的策略是一直持币。 2018年，比特币回撤81%，以太坊回撤92%。 策略回撤是不可避免的。
看策略不能只关注资金曲线，更重要的是回顾它的每一笔交易：
如果您需要完整的交易记录，可以扫描下方二维码或者加我微信xbx783，都可以直接发给您。
回测周期为1524个交易日，其中55%的天数持有比特币，45%的天数持有以太坊。
一共成交109笔，平均半个月才成交一笔，频率不高。
3个
优化轮换策略
为了优化策略，增加了空头头寸机制。 规则如下：
优化策略原理--数字货币
回测结果如下：
蓝线：比特币 橙线：以太坊 黄线：轮动策略
该策略的盈利从765倍增加到1103倍，年化收益率高达436%，最大回撤也减少了26%。
并且回撤时间不再是18年，说明空头机制在熊市中是有用的。
优化后交易频率提升至168次，平均每10天调整一次仓位。
如果您需要完整的交易记录，可以扫描下方二维码或者加我微信xbx783，都可以直接发给您。
空头占比30.18%比特币量化，以太坊持仓天数超过比特币，也是策略收益的主要来源，因为在回测期，以太坊的收益高于比特币。
02
战略洞察力
我已经整理了本文中使用的所有数据和代码。
如果您对相关数据和代码感兴趣，可以扫描下方二维码或加我微信xbx783，都可以直接发给您。
同时，我们还为您准备了其他几种主流币种的数据。 谁说只能在比特币和以太坊之间轮换？ 强烈建议您自己动手，并尝试使用其他几种货币。
也许会有更好的结果。
另外，从这个简单的攻略中，我也有一些感悟，分享给大家。
1个
切换到对手较弱的手牌
在股票市场，该策略翻了11倍用了11年。
在数字货币市场，短短四年翻了1103倍。
这首先是由于数字货币本身的系统性机会，其次是因为币圈是一个比较原始的市场。
很多策略在股市上失败或获利微薄，但在币圈会有强势表现。
我在之前的一篇文章中也说过：“与其提高我的扑克技巧，我更愿意花时间在我的对手较弱的地方寻找手牌。”
感兴趣的同学可以看看
2个
合适的才是最好的
这个策略非常适合个人投资者，只要每天8点看比特币和以太坊前期的表现，不用写代码就可以操作。
交易频率也比较低，平均10天交易一笔，不影响工作。
当然，我不建议大家生搬硬套地去操作。 不是因为这个策略不好，而是你需要充分理解这个策略。
每个人的风险偏好不同。 在充分了解的基础上，您可以尝试优化和调整策略，使其更适合您。
3个
道生一命二
那么如何优化调整这个策略呢？
正如我之前所说，该策略本身只是一个介绍。 如果你传播你的思想，你可以做很多事情：
我可以在其他货币之间轮换吗？
您可以在 3、4 甚至 300 种货币之间轮换吗？
过滤条件可以从第20个增加改为其他条件吗？
你能添加更多过滤器吗？
是否可以在该策略允许您购买比特币的同时做空以太坊？
...
大家可以沿着这些思路自行探索，也可以扫描下方二维码或加我微信xbx783与我交流。
03
后记
在文章的最后，跟大家分享一些量化投资的心得。
很多人问我小白是怎么开始学习量化投资的，有什么书可以推荐。
我的建议是永远不要直接寻找这本书。
如果你读了一本编程书籍，你将输入完“Hello World”； 如果你读一本数学书，当你看到第 7 页的公式时你会睡着的。
更好的学习方式是做实际项目，在实践中学习量化策略。
研究报告是很好的量化实践项目。
研究报告是一种策略。 作者均为年薪百万的高学历证券分析师。 你所要做的就是理解策略研究报告并用代码实现它。
在此期间，学不会的，不会的，抱着解决问题的心态去学习，会事半功倍。
背诵300首唐诗，即使不会作诗，也能背诵。
那么在哪里可以获得研究报告呢？
可以扫描下方二维码或加我微信xbx783。 我有数以万计的研究报告分类，会实时更新。
我会区分难度，选好后发给你。
加我微信xbx783后还可以交流量化投资的问题。 我比较忙，回复慢，但是看到什么都会回复。
聊得开心，聊得开心，大量的量化数据和信息可以给你。
大家也可以翻翻我朋友圈的内容，很多量化的干货。 一些不会公开的内容会在朋友圈里说。
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